Badaczka apeluje do polskich banków. Tak więcej zarobicie, a klienci was pochwalą
Banki kupują technologie od tych samych dostawców. 70 proc. największych banków korzysta z chmury Amazon. Icapital dominuje z kolei w sektorze algorytmów inwestycyjnych. Monopoliści osłabiają odporność sektora finansowego na zawirowania.
Na początku listopada opisywaliśmy badania dr hab. Anety Hryckiewicz z Akademii Leona Koźmińskiego, dotyczące polskiego sektora bankowego. Wynika z nich, że polskie banki nieco inaczej podchodzą do wprowadzania nowych technologii w porównaniu z instytucjami finansowymi za granicą.
Nasze banki same wytwarzają oprogramowanie. Inni raczej kupują je od fintechów.
Przekłada się to na rentowność polskich instytucji finansowych. Dziś nowe technologie są bowiem kluczowe w kontekście oceny ryzyka kredytowego czy zarządzania procesami w organizacji. Niechętne zakupom banki opóźniają rozwój sektora fintechowego. Takich firm jest w Polsce zaledwie 450. Dla porównania, w ciągu dekady w Wielkiej Brytanii zarejestrowano ich 23 tys., a we Francji aż 14 tys.
Jakie technologie przydają się bankom? Właśnie od tego zaczynam swoją rozmowę z dr hab. Anetą Hryckiewicz.
Jakie technologie banki kupują od fintechów?
dr hab. Aneta Hryckiewicz, prof. ALK: Najczęściej to technologie automatyzacji procesów operacyjnych, zarządzania ryzykiem czy procesów raportowania. To także analityka danych i wdrożenie chatbotów.
A kiedy banki decydują się na własne wdrożenia?
Tu chodzi głównie o VAS (value-added services - usługi wartości dodanej-przyp.red.). Obecnie można już w bankach kupić bilety komunikacyjne, zapłacić za autostradę czy serwis streamingowy, umówić wizytę lekarską czy zarządzać nieruchomościami.
Czy polskie banki byłyby bardziej rentowne, gdyby kupowały technologie zamiast je wytwarzać?
Generalnie, tak. W ostatnim czasie rentowność polskich banków należy do z najniższych w Unii Europejskiej. Nie jest to wyłącznie efekt wysokich obciążeń regulacyjnych, ale również wysokich wydatków na technologie, które polskie banki ponoszą.
Jakie ma Pani rady dla banków?
Polskie banki powinny zacząć myśleć, jak optymalizować koszty. Badania pokazują, że współpraca z fintechami bankom się opłaca, gdyż koszty rozwoju i wdrożenia produktów są dużo niższe aniżeli własne wytwarzanie, co przekłada się na rentowność.
A może to partnerstwo powinno być uregulowane?
Zdecydowanie tak. Po pierwsze, wciąż jest bardzo mało wiadomo o działaniu algorytmów szeroko wykorzystywanych przez instytucje finansowe na świecie. W Polsce jest to mniejszy problem, ale w Stanach Zjednoczonych, czy też w niektórych europejskich bankach dość szeroko.
Pojawia się pytanie: czy wykorzystanie algorytmiki nie sprzyja większej korelacji ryzyka, gdyż mechanizmy za nimi stojące mogą sprzyjać podobnym decyzjom - zarówno kredytowym, jak również na rynku kapitałowym. Wiele algorytmów jest dostarczanych przez te same fintechy. Zaobserwowaliśmy wysoką koncentrację w dostawcach algorytmów inwestycyjnych dla największych banków na świecie, w blockchainie czy też w chmurze.
Więcej wiadomości o blockchainie
A wówczas krytyczne sytuacje mogłyby się rozlewać szerokim strumieniem po całej branży. Co jednak pokazują Pani badania?
Wskazują, że korzystanie z tych samych dostawców usług algorytmicznych zwiększa korelację w systemie. To niebezpieczne, bo 70 proc. największych banków korzysta z chmury Amazona. Regulatorzy światowi już się temu przyglądają i będą chcieli w jakiś sposób to uregulować. Zdecydowanie jest to dobry kierunek, gdyż jest to niebezpieczne dla globalnego systemu finansowego.
Potrzeba też szerszych badań i dostępu do danych, z jakich korzystają algorytmy inwestycyjne, aby móc je przetestować.
Potrzeba uregulowania transparencji i przejrzystości działalności algorytmów.
Algorytmy napędzają m.in. usługę robo advisory. W Polsce mieliśmy niedawno do czynienia z wyjściem jednego z graczy z technologii. Aion usunął ten produkt ze swojego portfolio. Czy widzi Pani, że banki wciąż stawiają na tę technologię?
Absolutnie nie. Polska jest w ogonie krajów, które oferują tego typu rozwiązania. Niektóre banki wdrożyły tę technologię, ale nie jest to coś, co jest w Polsce bardzo popularne. Jest wiele przyczyn tego, m.in. mało rozwinięty rynek kapitałowy, niska edukacja polskiego społeczeństwa w kontekście produktów rynku kapitałowego, ale również polski nadzorca, który nie dopuszcza wykorzystania robo-advisory w zamyśle, jaki początkowo powstał, czyli pełna algorytmizacja usługi.
A czym w kontekście ryzyka kredytowego różnią się nowe technologie w porównaniu do tradycyjnych modeli scoringowych?
Zaawansowane modele scoringowe wykorzystują dane z transakcji bankowych, ale również dane behawioralne pochodzące z wykorzystania innych technologii wykorzystywanych przez klienta. Tego typu modele dużo precyzyjniej oszacowują ryzyko kredytowe, co pozwala bankom zmniejszyć wymogi, co do zabezpieczeń dla klientów. To przekłada się zaś na uwolnienie części kapitału.
