Miał być lepszy niż WIBOR. Banki podawały złe dane, grożą im gigantyczne kary
Jest kłopot z następcą WIBOR-u. Co się stało, bada właśnie Komisja Nadzoru Finansowego, która wszczęła postępowanie wobec największych banków w Polsce. Miały one podawać nieprawidłowe wartości, służące potem do obliczania wskaźnika WIRON. Bankom grożą wielomilionowe kary, ale nie zapędzajcie się z oskarżeniami o manipulacje.
Pekao, Santander, mBank, Millennium i BNP Paribas właściwie same przyznały się publicznie, że grozi im kara wymierzona przez KNF. Napisały to w raportach rocznych, ujawniając, że KNF 22 listopada 2023 r. wszczął postępowanie przeciwko nim. Kara? Maksymalnie 10 proc. przychodów, czyli ogromna.
Co banki przeskrobały? Tego już nie mówią, ale „Dziennik Gazeta Prawna” ujawnia, że według jego źródeł chodzi o WIRON, czyli nowy wskaźnik referencyjny, który jest następcą WIBOR-u. Zresztą postępowanie wszczęte przez KNF dotyczy nie tylko tych banków, które same już o nim poinformowały, ale również PKO BP, BGK, ING Banku Śląskiego i Banku Handlowego.
Czyli sami duzi gracze. W gronie tym nie ma jednak Aliora, ale to dlatego, że on nie jest podmiotem przekazującym dane na potrzeby wyliczania wskaźnika WIRON.
Co się stało?
WIRON to nowy wskaźnik referencyjny, który ma stopniowo zastępować stary WIBOR. Przypomnę w skrócie, że różnica miedzy WIBOR-em a WIRON-em jest taka, że WIBOR przewiduje przyszłość, pokazując, jaki jest spodziewany koszt pieniądza za miesiąc, trzy, sześć albo dwanaście miesięcy, a WIRON odnosi się do przeszłości, pokazując, jaki był ten koszt pieniądza miesiąc temu, trzy miesiące temu, sześć itd.
Wyliczenia te przygotowuje spółka GPW Benchmark, ale na bazie danych dostarczanych przez banki, które przekazują informacje o tym, po jakim oprocentowaniu realnie zawierały transakcje depozytowe miedzy sobą, ale też z dużymi firmami. To drugie jest dla banków nowością, bo do obliczania wskaźnika WIBOR przekazywały tylko informacje dotyczące transakcji między sobą.
I okazuje się, że banki robiły to źle, bo źle klasyfikowały kategorie „dużej firmy”. W efekcie przekazywały nieodpowiednie wartości GPW Benchmark, a GPW Benchmark na ich podstawie wyliczał błędną wartość wskaźnika WIRON.
Więcej na temat nowego wskaźnika WIRON przeczytasz tu:
Jak duży był błąd?
To o tyle ważne, że WIRON nie jest już czysto teoretycznym konstruktem, ale wskaźnikiem, którego używa się w systemie finansowym w praktyce. Już w 2023 r. w bankach dostępne były oferty kredytów hipotecznych (sprawdź ofertę) opartych o WIRON. Szczęście w nieszczęściu jest takie, że instrumenty oparte o WIRON to jednak nadal margines. W pełni WIBOR ma być zastąpiony przez WIRON w już wcześniej udzielonych kredytach dopiero na koniec 2027 r.
Ale jednak jakaś część instrumentów była oparta na niewłaściwie wyliczonym wskaźniku, więc to jednak pewien problem. Jak duży? Według GPW Benchmark, różnica pomiędzy błędnym wskaźnikiem a tym właściwym w 2023 r. wynosiła średnio 0,083 pkt proc. każdego dnia.
Czy to dużo? Niby nie, ale DGP wskazuje, że przy dużych kredytach robią się z tego całkiem duże kwoty. Przy kredycie na 1 mld zł różnica w oprocentowaniu rzędu 0,08 pkt proc. to 800 tys. zł w skali roku.
Nikt nie manipulował z
Ale żeby była jasność: GPW Benchmark w swoim raporcie za 2023 r. podkreśla, że podawanie nieprawidłowych danych przez banki „nie nosi znamion manipulacji”. A to, że GPW Benchmark i KNF odkryły ten błąd, to standardowa procedura weryfikacji danych, która jest regularnie prowadzona.
Cóż, banki się trochę pogubiły, bo reforma wskaźników referencyjnych prowadzona jest w błyskawicznym tempie.
Obecnie plan jest taki, że całkowicie zamienimy WIBOR na WIRON w 2027 r., co oznacza dwa lata opóźnienia wobec pierwotnego planu. Wyobraźcie sobie, co by się działo, gdybyśmy jednak tego planu się trzymali.
